비트코인 선물 위험 관리 전략 방법의 핵심 (5% 규칙과 레버리지 설정 방법)

이번 글에서는 비트코인 선물과 같은 트레이딩 시 위험 관리 전략의 뜻과 더불어 핵심 원칙인 5% 규칙에 대해 알아볼 것입니다. 또한, 위험 관리 전략의 중요성과 더불어 5% 규칙을 바탕으로 레버리지 설정하는 방법에 대해서 알아볼 것입니다.

 

트레이딩에서 중요한 것은 돈을 잃지 않는 것입니다. 생각해보세요. 잃지 않으면 벌 수 있습니다. 전설적인 투자자 워런 버핏도 그런 말을 했죠. 1원칙은 돈을 잃지 않는 것이며 2원칙은 그 원칙을 고수하는 것이라고요.

 

그런데 통계에 따르면 트레이더의 90%가 돈을 잃습니다. 돈을 벌러 왔다가 돈을 잃고 가는 아이러니. 아니 참담한 현실은 바로 위험 관리를 제대로 하지 못했기 때문에 발생합니다.

트레이딩 위험 관리 전략의 핵심은 5% 규칙과 레버리지 설정 방법을 이해하는 것이다.

위험 관리란?

위험 관리란 말 그대로 트레이딩에 사용하는 자금의 위험을 관리하는 것입니다. 주식이나 코인을 해보신 분이라면 잘 알고 계실 분할 매수 또한 대표적인 위험 관리에 해당합니다. 물론 이를 전략적으로 시행하는 분은 많지 않지만 말입니다.

 

위험 관리에서 가장 많이 활용되는 방식은 바로 한 번의 거래에서 자금의 5% 이상을 잃지 않도록 하는 것입니다. 현물 거래에서는 5% 이상의 손실이 발생하면 손절을 치는 것이 될 수 있겠고, 선물 거래에서는 스탑 로스 배치와 더불어 포지션 사이즈 결정, 레버리지 사용 등의 조금 복잡한 관리 전략을 마련해야 합니다.

비트코인 선물 거래와 현물 거래의 차이점

현물은 쉽게 이해하실테니 선물 거래를 중심으로 이야기해보도록 하겠습니다.

선물 거래 위험 관리 전략

선물 거래 위험 관리에도 5% 규칙이 제1 원칙으로 적용됩니다. 이는 어떤 일이 일어나도 한 번의 거래로 자금의 5% 이상을 잃지 않아야 한다는 말입니다.

 

이를 바탕으로 레버리지와 포지션 규모를 정해볼 수 있습니다. 총 자금이 10만 달러이고 5%의 위험을 감수할 때 사용할 수 있는 레버리지와 자금은 다음과 같습니다.

• 총 자금: $100,000
• 위험 감수 비율: 5%
• 위험 감수 자금: $100,000 * 0.05 = $5,000
• 레버리지: $100,000 / $5,000 = 20
• 최종 포지션 규모: $100,000

위 수식을 이해한다면 5% 규칙을 따라 정확한 레버리지를 설정하고 최종 포지션 규모를 설정한 것이 됩니다. 자세히 설명하자면 10만 달러의 5%에 해당하는 금액은 $5,000이며 따라서 이 금액이 손실이 될 수 있는 최종 금액입니다. 레버리지는 최종 포지션 규모인 $100,000를 위험 감수 자금인 $5,000으로 나눈 값인 20배가 됩니다.

위험 관리의 중요성

위와 같이 복잡한 위험 관리를 하는 이유는 위험 관리를 하지 않으면 99.9% 확률로 청산을 당해 파산하기 때문입니다. 수익 확률이 70%에 가까운 탑 트레이더가 있다 하더라도 한 번의 거래에서 40%씩 손해를 본다면 6번 연속 손해를 보면 파산하고 맙니다. 놀라운 사실이 있다면 대부분의 성공적인 트레이더의 승률은 40% 정도에 불과하다는 것입니다.

 

승률이 낮지만 오래 살아남을 수 있는 비유는 바로 위험과 보상 비율을 제대로 확보하기 때문입니다. 이는 한 번의 거래에서 잃게 되는 돈(위험)과 수익(보상) 비율을 관리하는 것입니다.

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마치며

이상을 정리하자면 한 번의 거래에서 5% 이상을 잃을 위험을 감수하지 않는 것이 가장 중요합니다. 위험 관리 전략은 여기에서 출발합니다. 이를 바탕으로 레버리지와 스탑 로스를 설정할 수 있습니다.

 

중요한 것은 돈을 잃지 않는 것이고 5% 규칙에 따라 최종 포지션을 운영하는 것임을 잊지 마세요.